Sistemas De Negociação Mecânica Pdf

Aproveite o poder dos sistemas de negociação mecânica. E supercarregar sua negociação, automatizando-o. Os sistemas de negociação mecânica são um dos maiores desenvolvimentos na história da negociação. Ligue-os, ligue-os ao seu corretor e eles trocarão por você. No entanto, o desenvolvimento de um bom sistema mecânico nem sempre é tão fácil, especialmente se você não está ciente das muitas armadilhas envolvidas. Embora Earik seja mais conhecido por algumas de suas abordagens discricionárias, ele conseguiu começar a construir sistemas de negociação automatizados muito antes do Wave59 mesmo existir. Desde os seus dias, negociando sistemas de obrigações do Tesouro no CBOT, através de seu trabalho, criando um fundo privado para negociar o ES, ele tem mais de vinte anos de testes, ajustes e sistemas mecânicos inovadores para negociar mercados financeiros. Este curso é sobre sistemas de negociação mecânica. Como avaliá-los, como construí-los e como trocá-los. Mas na moda Wave59 típica, iriam fazer isso um pouco diferente. Ao contrário de todos os outros livros de sistemas existentes, você aprenderá, ao mesmo tempo em que separa sistemas reais de trabalho que o Earik usou em mercados ao longo dos anos. Estes não são sistemas apagados, apenas para exemplos, mas a vida real, métodos de negociação reais que você pode tomar hoje e implementar em sua própria negociação. Tudo é completamente revelado, incluindo o código-fonte QScript, então, se você quiser apenas pular o livro e trocar os sistemas, vá para ele. Você pode encontrar os scripts no apêndice. Este é o maior livro que já foi publicado e está repleto de ideias e técnicas do sistema, bem como sistemas totalmente funcionais. Um breve resumo da tabela de conteúdos é mostrado abaixo. Capítulo 1: Introdução Discute os prós e contras da negociação do sistema quando comparado à negociação discricionária. Os sistemas têm algumas vantagens distintas. Especificamente, eles evitam muitas questões de estresse e psicologia que afligem comerciantes discricionários, eles podem implementar técnicas muito complicadas para que os seres humanos dominem, e eles podem ser facilmente alavancados para transformar pequenas contas em incrivelmente maciças. O melhor de tudo, eles podem fazer tudo isso sem necessidade de interação humana, o que os torna ideais para as pessoas que têm coisas melhores a fazer durante o dia do que olhar para os gráficos de preços. Capítulo 2: O Relatório do Sistema Explicado Os sistemas de negociação bons e negativos têm maneiras muito distintas de dizer se continuarão ou não a trabalhar quando avançarão para o futuro. Depois de trabalhar neste capítulo, você entenderá os conceitos básicos sobre como avaliar um sistema e ganhará experiência ao usar esses métodos à medida que separamos e discutimos os bons (e maus) sistemas trabalhando no livro. Capítulo 3: William Tell Bonds Este sistema foi desenvolvido todo o caminho de volta em 1997 e foi ativamente usado não apenas nas contas pessoais da Eariks, mas também nas contas de seus parceiros quando trabalhou na Câmara de Comércio. Nos anos em que foi negociado ativamente, este sistema esmagou o mercado de títulos com precisão aproximando-se de 90. Embora seja agora um sistema antigo, e os futuros de obrigações mudaram significativamente nos últimos 16 anos, as principais idéias por trás desse método continuam sendo válidas , E se a precisão for sua xícara de chá, você terá dificuldade em encontrar qualquer coisa que possa segurar uma vela para isso. Para dar-lhe um gosto, heres o relatório do sistema de apenas um dos dezenove padrões individuais que entraram neste método: Observe o número de precisão. Mais de 91 das negociações foram vencedoras, com a pior série de derrotas sendo um conjunto de duas perdas seguidas. Este relatório do sistema foi executado de 1990 a 2013, e este padrão continua a acelerar, como foi nos últimos 16 anos em execução em dados ao vivo. Todos os sistemas podem ser feitos para ser extremamente precisos, e depois de ler o capítulo William Tell, você saberá exatamente como construir 70, 80 e até 90 sistemas precisos. Os métodos que resultam neste nível de precisão são universais, então, se você já possui um sistema que você gosta, as probabilidades são que você também pode transformá-lo em um sistema hiper-preciso, simplesmente adicionando algumas mudanças na forma como você entra e sai Seus negócios. Capítulo 4: A falácia da otimização Neste capítulo, considere a migração de parâmetros. Onde um conjunto de parâmetros otimizados funciona um ano, mas depois falha no próximo. Este fenômeno dos mercados é a principal razão pela qual tantos sistemas encontrados para venda nos anúncios classificados na parte de trás das revistas comerciais não conseguem ganhar um dólar de lucros quando negociados ao vivo. Se você já comprou um desses métodos, você sabe o que estou falando. Não só abordaremos quais são os problemas que causam a migração de parâmetros, mas também discuta a solução. Para provar que a nossa solução funciona, bem, crie um sistema que facilite os cruzamentos médios móveis simples Sim, os fluxos médios móveis podem ser feitos para ganhar dinheiro quando trocados em dados fora da amostra, mas somente se você puder resolver a questão do parâmetro migração. Compreender esse conceito de um núcleo irá salvá-lo de inúmeras horas de trabalho de desenvolvimento não lucrativo, e permitirá que você crie sistemas extremamente robustos que não desmoronem à medida que avançam em dados invisíveis. Capítulo 5: Sistemas de reversão média Os sistemas de reversão média são uma classe de sistemas que, quando implementados corretamente, são extremamente robustos e lucrativos. Depois de entender o conceito central, eles também são muito fáceis de projetar. Confira este do livro, que pode ser executado com apenas duas linhas de programação: Claro, é um pouco selvagem, mas também fez quase 750 mil hipoteticamente trocando um contrato do SP. Pense nisso como a vantagem bruta, que pode ser Tomadas e desenvolvidas ainda mais. Isso é feito em capítulos posteriores, e se você está procurando algumas idéias para basear seus próprios sistemas, este é um ótimo lugar para começar. O sistema mostrado no gráfico acima é, na verdade, há mais de 12 anos, e funciona tão bem hoje como o dia em que foi construído pela primeira vez. Essas técnicas não perdem sua eficácia ao longo do tempo, e é por isso que gostamos delas. Capítulo 6: Parar perdas, alvos e outras maneiras de perder dinheiro Este capítulo rebenta alguns mitos. Uma das coisas pior absoluta que você pode fazer para um sistema mecânico é adicionar paradas e metas com base em dólares para isso. Mas por qualquer motivo, esse erro é feito todos os dias por desenvolvedores e comerciantes de sistemas novatos. Existem melhores maneiras de proteger sua conta contra perdas e melhores técnicas para usar em sua própria negociação. Isso também é válido para os comerciantes discricionários. Você pode não perceber isso, mas as próprias ferramentas que você está usando para se proteger contra perdas podem, de fato, também ser a razão pela qual sua negociação não está gerando lucros. Saiba a verdade sobre paradas e alvos e comece a usar as técnicas que realmente o ajudam a gerar lucros em vez de perdas. Capítulo 7: Sistema Lunar Muitos na comunidade Wave59 podem ter alguma familiaridade com o Sistema Lunar Eariks, apresentado pela primeira vez na Conferência PowerUser 2011. Este capítulo analisa a Astrologia esférica, uma nova maneira de definir os aspectos planetários e discute as funções no Wave59 que permitem que esta tecnologia seja implementada em sistemas de negociação. Ao contrário do típico astro, podemos testar a astrologia esférica, e provamos que ela realmente oferece uma vantagem de tempo. Que tipo de vantagem Verifique o gráfico abaixo: Se você já pensou que a Lua e o Sol poderiam ter algum impacto nos mercados, essa curva de equidade prova que você estava correto. Este capítulo aborda a construção de um sistema astro desde o início, todo o caminho das idéias teóricas por trás da astrologia esférica, através da implementação e ajuste fino da abordagem no Dow. Para aqueles que já estão familiarizados com este sistema (ou já estão negociando uma versão dele), você estará interessado em algum trabalho feito em Venus, o que fornece um ponto de partida para desenvolver algo ainda mais poderoso que o sistema lunar central. Capítulo 8: Aprendizado de máquina Este capítulo discute os algoritmos de aprendizado da máquina disponíveis no Wave59, ambos na plataforma PRO2 atual, bem como a próxima plataforma PRO3. Além de uma visão geral das tecnologias, também avaliaremos sistemas reais construídos usando colméias e o novo conjunto de ferramentas de Algoritmo Genético. Depois que Earik lançou a Teoria Unificada dos Mercados há mais de um ano, ele entrou em um período de trabalho de desenvolvimento muito intenso que resultou na criação de um assistente de pesquisa artificial. Dê ao seu assistente vários sistemas e ideias do sistema, e usando o poder da inteligência artificial e da aprendizagem por máquinas, você pode fazer saltos extremamente efetivos na criação de sistemas de negociação mecânica. Quão eficazes são esses saltos Veja o gráfico abaixo, que detalha um sistema de negociação ES desenvolvido usando esta nova tecnologia: nos testes, essa abordagem fez com que quase 200k negociassem um contrato da ES desde 2000. Ele possui mais de 60 de seus negócios e nunca Teve um ano perdedor. O que ele usa UltraSmooth Momentum, um dos principais indicadores técnicos da Wave59. Tenho certeza de que muitas pessoas estão familiarizadas com esse indicador, mas duvido que muitos pudessem usá-lo tão habilmente quanto o nosso programa de aprendizagem de máquinas. Não é necessário aperfeiçoar a tentativa de ler mais esta ferramenta, apenas deixe este sistema levá-la e executar. Este capítulo apresenta quatro sistemas baseados em algoritmos de aprendizado de máquina, dois desenvolvidos com a tecnologia Hive e dois desenvolvidos com as novas ferramentas disponíveis no PRO3. Todos estes quatro sistemas podem ser usados ​​nas edições mais recentes do Wave59. Capítulo 9: Números aleatórios Algumas abordagens de saída, como a maioria das paradas com base em dólares, levará um bom sistema e transformá-lo em um perdedor consistente. Outros podem tomar um sistema medíocre e transformá-lo em uma estrela do rock. Este capítulo discute uma das técnicas mais surpreendentes no curso, uma abordagem de saída tão poderosa que realmente funciona quando se usam sinais de entrada completamente aleatórios. Verifique a curva de equidade abaixo: Este gráfico vem diretamente do livro e mostra o que teria acontecido com uma conta teórica, se tivesse comprado e vendido todas as barras no ES e implementado esse sistema de saída em cada uma dessas negociações. Em outras palavras, isso é o resultado de tirar todo o possível comércio disponível no ES desde 2000 usando esta abordagem de saída. Uma vez que estamos rastreando a compra e a venda de cada barra, a tendência e o tempo se cancelam mutuamente, e tudo o que nos resta é o resultado de como gerenciamos esses negócios. O resultado prático de fazer este teste é que agora temos um método de saída que realmente pode ser usado como um indicador comercial por conta própria, independentemente do sinal de entrada usado para entrar no comércio. Por isso, você pode criar um sistema atraente por FLIPPING A COIN para suas entradas. A sério. Combine isso com um sinal de entrada que realmente tenha uma borda de tempo real, e você terá algo especial. Capítulo 10: Sistemas mesclados Este capítulo discute uma técnica para criar uma abordagem adaptativa baseada no uso de muitos sistemas juntos. Ao permitir a força de um sistema para neutralizar a fraqueza de outro, dois sistemas que trabalham em conjunto podem gerar mais lucros com menos riscos do que cada um conseguiu realizar por conta própria. Feito corretamente, essa abordagem torna o resultado geral extremamente resistente ao levantamento e suficientemente robusto para ser quase imune às questões de migração de parâmetros, ajuste de curva e uma série de outros problemas que afectam sistemas menores. Ao juntar tudo feito nos capítulos anteriores, podemos chegar a um sistema base que tenha uma curva de equidade incrivelmente suave como mostrado acima. Este sistema gera 13k por contrato ES por ano, em média, com mais de 60 precisão, redução muito baixa e confiabilidade muito alta. Se você faz nada além de ler este capítulo e implementar este sistema, você terá um excelente método ES. Capítulo 11: dimensionamento de posição Para completar um comércio, devemos conhecer três coisas: quando entrar, quando sair e quanto ao comércio. A maioria dos comerciantes de varejo concentrar sua energia no menos importante desses três elementos, a entrada. Nossa saída aleatória provou que podemos ganhar dinheiro sem precisar de um sinal de entrada, e este capítulo mostra como tomar um sistema rentável e alavancá-lo em uma fortuna. Existem várias abordagens de dimensionamento de posições que flutuam ao redor da indústria, e neste capítulo o Earik compartilha o que ele usa, que é uma fórmula modificada que resulta em um crescimento de contas extremamente rápido, mantendo os descontos razoáveis. Esta curva de equidade é do mesmo sistema mesclado como mostrado anteriormente, com uma exceção - implementamos o dimensionamento da posição. Dê o primeiro contrato do sistema um e 13 anos, e gerou quase 200 mil lucros. Dê o segundo contrato do sistema e 13 anos, e ele abriu 200 milhões. Os mesmos sinais, a mesma quantidade de esforço, o mesmo tamanho de conta inicial. Se você é sério sobre a negociação, então você deve implementar o dimensionamento da posição adequadamente. Capítulo 12: Opções Este capítulo segue as etapas do último, detalhando uma maneira de usar opções ao invés de compras de estoque definitivas, a fim de obter alavancagem maciça em um sistema de negociação baseado em estoque. O comércio de futuros pode ser feito com grande alavancagem, mas o tamanho inicial da conta necessária para negociar futuros é muitas vezes bastante grande, especialmente para os novos comerciantes. Por outro lado, os contratos de opções podem ser comprados por apenas um par de centenas de dólares e fornecer uma maneira de obter alavancagem similar com apenas uma fração do tamanho da conta exigida. Infelizmente, há muitas maneiras de perder o comércio de dinheiro e, ainda mais, se você estiver negociando opções. Se você tiver um bom sistema de estoque e simplesmente compre tantas opções quanto possível para uma porcentagem fixa de sua conta, você verá sua destruição da conta, mesmo que seu próprio sistema permaneça teoricamente rentável. Este capítulo apresenta uma fórmula de dimensionamento de posição para negociação de opções que será extremamente útil ao negociar pequenas contas, com base em uma técnica desenvolvida aqui na Wave59. Basta inserir o tamanho da sua conta, vários números de preços de opções e seu sinal de negociação, e cuspir exatamente quantas opções contratam para comprar a que preço de exercício para maximizar seus resultados. O gráfico acima mostra os resultados da implementação desta abordagem nos últimos dois anos. A linha azul é um sistema de negociação de ações (para o SPY), e mostra o resultado do que teria acontecido usando a margem máxima de negociação de uma conta inicial de 20k. Você pode ver que isso ganhou 150 em dois anos, um ótimo resultado. A linha vermelha mostra o que teria acontecido se trocássemos essa abordagem usando nossa fórmula de opções. Não só ganhamos mais do dobro, fizemos isso com menos risco. O aproveitamento da volatilidade é fundamental e, quando feito corretamente, as opções fornecem mais alavancagem do que qualquer outro veículo de investimento no planeta. Este capítulo detalha a fórmula e mostra como implementá-la em sua própria negociação. Apêndice: Os Sistemas Por último, mas não menos importante, temos o apêndice: quase 30 páginas do código fonte QScript Wave59, que permitirá que você implemente todos os sistemas discutidos no livro por conta própria. Não há métodos secretos de caixa preta aqui. A lógica de tudo é completamente revelada e pré-programada para você. Basta inserir os scripts no Wave59, aplicá-los a um gráfico e você terá uma versão completa de qualquer sistema em que você esteja interessado. Um script de negociação automática também é fornecido, o que permitirá que você configure o Wave59 para negociar mãos-livres Por conta própria, sem precisar de nenhuma entrada humana, além de garantir que a Internet esteja ligada e que o corretor esteja conectado. O objetivo deste curso é triplo. Primeiro, queremos envolver a comunidade com sistemas mecânicos, e depois de ler este livro, você entenderá completamente os relatórios do sistema e poderá avaliar de forma rápida e precisa os pontos bons e ruins de qualquer sistema comercial. Escusado será dizer que, se você já foi enganado por um sistema de caixa preta para venda em um anúncio classificado, isso não acontecerá de novo. Em segundo lugar, queremos compartilhar alguns dos nossos sistemas de trabalho, e você terá acesso a cerca de uma dúzia de sistemas totalmente operacionais, cada um dos quais foi projetado para uso em negociação ao vivo. Esses sistemas falsos não são construídos apenas para o valor instrucional - eles realmente funcionam. Se você quiser apenas ignorar a teoria e começar a negociar, você pode. Por fim, como com todos os nossos outros materiais, esperamos que ao liberar esses sistemas para a comunidade, eles encontrarão o caminho de volta para nós com melhorias. Existem algumas pessoas realmente inteligentes que usam Wave59, e colocar boas ferramentas nas mãos de pessoas inteligentes nunca é uma má idéia. O manuscrito foi enviado para a impressora e esperamos que os livros estejam prontos para serem enviados no próximo mês. Naquele momento, o preço deste manual será em 1995, mas se você encomendar agora e estiver disposto a aguardar a entrega, você pode entrar no preço de pré-venda de 1795, um desconto de 10. Não é barato, mas é Não é loucura demais, especialmente considerando que poderíamos ter vendido qualquer um dos sistemas individuais por mais do que o preço de todo o livro, se tivéssemos desejado. De fato, há 15 anos, uma versão do sistema William Tell foi vendida por mais de 4k por pop, e nenhuma dessas pessoas se queixou de ter que pagar demais. Isso é apenas um capítulo de treze. Há mais de vinte anos de conhecimento do sistema, dicas e truques embalados no maior livro que o Wave59 já ofereceu (quase 330 páginas), e estamos muito entusiasmados por poder liberar essa informação para a comunidade . Não perca esta oportunidade de obter sua própria cópia do que está destinado a ser um clássico. Clique aqui para comprar o Aviso de Requisito do Governo dos EUA - Negociação de Futuros de Mercadorias A negociação de Futuros e Opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com o dinheiro que você não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para futuros, ações ou opções da BuySell sobre o mesmo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste livro. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. NÃO GOSTO DE UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A falta de LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Copyright copy 2013 by Wave59 Technologies Intl, Inc. Todos os direitos reservados. Este documento não pode ser copiado em parte ou cheio sem a permissão expressa por escrito da editora. Por que os sistemas de negociação mecânica falhar Treinar-se para ser um comerciante totalmente sistemático é difícil. A virtude de um sistema comercial bem projetado é que os resultados em tempo real chegam, pois o backtest leva você a esperar. O desafio de um sistema de negociação mecânica é. você. Você deve negociar exatamente como o sistema dita para duplicar os resultados dos testes. Para alguns, o seguimento de cada sistema de ditar é impossível. Aqui estão algumas das armadilhas comuns dos sistemas de negociação mecânica: Enganando-se com novas idéias: os sistemas de negociação mecânica muitas vezes falham porque o comerciante pode resistir a mexer com os componentes do sistema 8212, quer indicadores ou regras. A maioria dos sistemas traders8217 nunca está realmente terminado. Eles evoluem enquanto o comerciante experimenta novas idéias. O problema com as novas técnicas é que as pessoas são impacientes e tentam encaixar a nova ideia em um sistema existente, sem testá-lo completamente, ou, às vezes, sem fazer isso. Backtesting até you8217re azul no rosto: Para encontrar o parâmetro 8220perfect8221 para o seu indicador em seus títulos, você pode gastar inúmeras horas de backtesting. Assim que você descobre os parâmetros ideais do que a volatilidade do mercado, o parâmetro não é mais otimizado. Muitos testes de indicadores são apenas girando suas rodas. A precisão do sinal indicador não é 100% confiável para começar, e o brincadeirão com indicadores nunca cura o problema de precisão. Antes de gastar um milhão de horas adicionando ou aperfeiçoando indicadores, lembre-se de que seu objetivo não é ter o indicador perfeito de seu objetivo é ganhar dinheiro. Não conhecendo o seu período de tempo: a análise técnica contém regras que são válidas no contexto de seu próprio período de tempo, mas funcionam bastante menos em um período de tempo diferente. Praticando sabotagem automática: Embora um sistema mecânico confira confiança no eventual perfil de lucro e perda durante um período de tempo, ele tem a desvantagem de ocasionalmente estar errado em qualquer comércio. Às vezes você pode ver o comércio errado, o que faz você querer substituir o sinal. Para substituir os sinais técnicos é chamado de discrição. A discrição é uma palavra inocente, mas, de fato, é uma dinamite. Para exercer discrição significa abandonar seus sinais de negociação sistemáticos de alta probabilidade, de alta probabilidade, em favor do julgamento pessoal. Como você pode testar o julgamento, a única maneira de avaliar as substituições discricionárias é manter um diário e anotar todas as substituições que você deseja fazer. De vez em quando, volte e faça uma contabilidade honesta de seu julgamento. Um diário de negociação tem muitos benefícios: você obtém idéias sobre adições ao seu sistema para superar uma deficiência. O diário torna-se uma lista de desejos. Então, ao ler a literatura técnica, você pode ver uma gema quando encontrou isso, é a solução para um problema na sua lista de desejos. Você pode descobrir que seu olho estava detectando padrões que os indicadores baseados em matemática não capturavam. Se você tivesse a sensação de que deveria parar uma posição, mas seus indicadores não concordaram e, em retrospectiva, você pode ver um padrão correto, você pode ter um talento escondido para os padrões. Você descobre características pessoais que você não conheceu sobre si mesmo (e pode ou não gostar). Um achado comum é que você viu uma tendência contínua porque queria vê-lo e ignorou intencionalmente os avisos de reversão de outros indicadores que estavam presentes no gráfico. Sistema de negociação completo usado por profissionais para ganhar milhões Se houver uma coisa que a maioria dos comerciantes são sempre Procurando, é um conjunto de regras ou um sistema que lhes permite trocar comercialmente os mercados. Neste artigo, descreverei um sistema de comércio completo usado, no passado, por um comerciante muito famoso e as pessoas que ele ensinou e, mais tarde, por vários fundos de hedge administrados por seus discípulos. Ele pode ser usado como está, sem modificações, ou você pode usá-lo como base para desenvolver seu próprio sistema, aumentando ainda mais o poder das regras originais. No início da década de 1980, um dos maiores e mais ricos comerciantes do século 20, Richard Dennis e seu amigo Bill Eckhardt, estavam tendo uma discussão contínua sobre a viabilidade de ensinar as pessoas a negociar. Richard estava convencido de que era possível ensinar as pessoas comuns a se tornarem boas comerciantes, enquanto Bill acreditava que os grandes comerciantes possuíam uma habilidade natural, algum tipo de sexto sentido que não podia ser ensinado. A fim de resolver esta discussão, eles fizeram uma aposta: eles recrutariam algumas pessoas inexperientes para sua empresa comercial, C amp D Commodities, ensinam-lhes as regras do sistema que já usaram, dão-lhes capital para negociar e, em seguida, ver se eles Tornaram-se bons comerciantes ou não. Essas pessoas se tornariam conhecidas como As Tartarugas, porque Richard, uma vez, disse: "Nós iremos crescer comerciantes como crescer tartarugas em Cingapura. A filosofia por trás do sistema Richard e Bill não acreditavam que a direção futura dos mercados pudesse ser prevista consistentemente no longo prazo, por isso era inútil tentar até mesmo. Toda a abordagem da negociação baseou-se na sequência do impulso dos mercados após uma ruptura. A idéia por trás disso é que, uma vez que o mercado quebra um suporte de resistência (highlow anterior), é provável que continue na mesma direção. As negociações perdidas são rapidamente fechadas uma vez que o stop-loss é atingido, enquanto as negociações de ganhos são mantidas abertas até a tendência reverte, não são tomadas ordens de lucro. Eles também estavam convencidos de que um sistema de negociação mecânica com regras rígidas era a melhor maneira de trocar, porque dessa forma, muitas das emoções que demonizam uma discrição são minimizadas e até mesmo apagadas. Um bom sistema de negociação mecânica torna possível ser consistente o tempo todo, e a consistência é uma habilidade chave para ter sucesso. Ingredientes do sistema Embora o sistema original tenha usado barras diárias, você pode usar qualquer período de tempo desejado. No entanto, quanto mais curto for o prazo, menor será o fator de lucro de qualquer sistema, devido aos custos de negociação permanecendo constantes e o lucro potencial ficando mais baixo. Um bom sistema técnico deve ser neutro no tempo, então, se você ver um sistema que exige um período de tempo muito específico para trabalhar, seja cauteloso. Como o prazo, um bom sistema deve funcionar em todos os mercados, desde que sejam líquidos e os custos baixos. As tartarugas trocaram moedas, títulos e mercadorias com este sistema. Eu aconselho a negociar quantos pares de moedas ao mesmo tempo que possível (reduzindo os montantes em conformidade), porque a diversificação, quando feita corretamente, é a melhor maneira de reduzir o risco, mantendo o potencial de lucro intacto. - Donchian Channel 10, 20 e 55. Este indicador forma um canal e mostra simplesmente a maior alta e a menor baixa dos últimos n períodos. Preparando seus gráficos Abra sua plataforma e adicione um indicador ATR 20. Agora, adicione um Donchian Channel 55, com valores altos em azul, valores baixos em vermelho e largura de linha 3, assim: adicione um canal Donchian 20, azul e vermelho novamente, largura da linha 2. E, finalmente, um canal Donchian 10, ainda Azul e vermelho, largura 1, estilo linha tracejada (---). É assim que tudo se parece no final: isso é apenas para fins cosméticos, você pode usar outras cores e largura de linha, mas estas funcionam bem. Finalmente, as regras Este sistema é formado por dois sub-sistemas. O Sistema 1 usa um período de tempo menor baseado em breakouts de 20 barras, enquanto o Sistema 2 usa um período de tempo mais longo baseado em breakouts de 55 bar. Abra uma posição longa ou curta se o preço exceder o preço alto ou baixo, respectivamente, dos 20 últimos períodos (Donchian Channel 20). Se o anterior breakout de 20 bar resultou em um comércio lucrativo, essa nova discussão seria ignorada. O breakout anterior para esta regra é considerado o breakout anterior mostrado no gráfico, independentemente de sua direção (longa ou curta), ou se essa negociação foi ou não aberta, ou foi ignorada por causa desta regra. Se uma discussão de 20 barras for ignorada, corre o risco de perder uma grande tendência, se o preço continuar a se mover na direção do breakout, então é onde o System 2 é útil. Se o preço exceder o highlow de 55 bar, você abre uma posição longshort, respectivamente, caso não tenha aberto uma troca no breakout de 20 bar. Todas as fugas de 55 barras são tomadas, seja ou não a anterior foi vencedora. O sistema usa paragens de arranque manual, de modo que um comércio do System 1 seria fechado se o preço se movesse contra a posição e ultrapassasse o mínimo de 10 bar. Negociações do sistema 2 ficariam fechadas se o preço fosse contra a posição e ultrapassasse o mínimo de 20 bar. Essas saídas podem estar muito longe do preço de entrada, então a perda de stop inicial é colocada em 2 x ATR 20 para ambos os sistemas. Exemplo, se o ATR for de 50 pips, então a perda de parada inicial seria colocada 100 pips a partir do preço de entrada e, em seguida, atualizada manualmente uma vez que a inclinação baixa de 10 ou 20 bar é mais baixa do que a parada inicial. Dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro Não vou descrever completamente todas as regras neste assunto, porque elas são desnecessariamente complicadas para um comerciante médio, e devemos lembrar que eles negociaram contratos de futuros com tamanhos fixos, então o cálculo para dimensionamento de posição é um pouco diferente Para Forex no local. Você pode usar a calculadora de gerenciamento de dinheiro que fiz, o que é perfeito para Forex, enquanto ainda aderiu aos princípios deste sistema. Ele indicará os montantes corretos para o comércio, bem como onde colocar o stop stop inicial, dado o ATR e quanto de seu capital você quer arriscar. As tartarugas arriscaram 2 de suas contas em cada comércio e poderiam ter 12 posições ao mesmo tempo. Se você trocar 20 pares não correlacionados, eu recomendaria arriscar em torno de 1-1.25 em cada comércio, 10 pares 1.5-1.75, 5 pares 2-2.25 e 1 par, você pode arriscar 5 no máximo (contas ao vivo). O que esperar com este sistema Sendo um sistema de tendências, obviamente é muito lucrativo quando há tendências claramente definidas no mercado e experimentará perdas quando o mercado estiver negociando de lado. O índice de vitórias de um sistema como este, que se concentra em fechar rapidamente negociações perdidas, mantendo ganhos de negociação abertos até a tendência inverter, é de cerca de 35 a 40, mas os negócios vencedores serão maiores que os perdedores, então a relação risco-recompensa é em Pelo menos 1: 2,5 ou 3. A longo prazo, você ganhará dinheiro com essas estatísticas. As deduções dependem da alavancagem utilizada e do nível de diversificação, mas, como regra geral, você pode esperar ter uma redução máxima semelhante à CAGR. Então, se a alavancagem que você usa faz com que seja possível alcançar um CAGR de 25, você pode esperar ter eventualmente uma redução máxima de aproximadamente 25. Arriscando 1.25 por comércio e usando 20 pares, você provavelmente alcançará esse CAGR no longo prazo. Este não é um sistema perfeito, especialmente levando em consideração que os mercados são mais rápidos e têm mais falhas falsas nos dias de hoje do que na década de 1980. Uma boa maneira de melhorar isso seria adicionar um filtro que nos mantém fora do mercado quando não há tendências. Por exemplo, adicionando um 200SMA e apenas iniciando trades longos quando o preço está acima do 200SMA, e curto se estiver abaixo. Lembre-se, não há sistemas perfeitos, mas este - e outros similares a ele - produziram consistentemente lucros nas últimas 3 décadas. As tartarugas fizeram mais de US $ 100 milhões durante os 2 anos que a experiência durou, então Richard ganhou a aposta, o comércio poderia ser ensinado. Muitos desses comerciantes começaram seus próprios fundos de investimento, uma vez que deixaram C amp D, e até hoje eles ainda usam sistemas muito semelhantes aos que eu descrevo aqui. Esta é uma lista de algumas ex-tartarugas e quanto dinheiro eles estão atualmente gerenciando: boa sorte seguindo a tendência. Richard Denis passou por muito tempo atrás, já que o mercado de hoje é um bracketing não variando 85 do tempo. Por que você acha que o cara que escreveu o livro perdeu todo o dinheiro dos fundos e não está negociando, mas está no negócio Dot com. Eu li o livro. Se você ler entre as linhas que você entenderia, ele está tentando ganhar dinheiro com o passado. Seu artigo é uma notícia antiga e o livro prova que o método é inútil nos mercados de hoje. Cashbg, a razão pela qual Richard foi para baixo foi porque em algum momento ele parou de seguir as regras de seu próprio sistema, ele foi processado por pessoas que lhe deram dinheiro para gerenciar, não porque o próprio sistema falhasse. Ele sempre foi impulsivo na dupla de Richard-Bill. É engraçado que você mencione que Richard foi derrubado, mas, em seguida, completa ignorar o fato de que Bill ainda está negociando, ainda seguindo as tendências e ainda ganhando melhores retornos do que a maioria. Você não percebe que o problema foi a incapacidade de Richard039 de ser disciplinado. Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas se você faz negócios selvagens é o seu problema. Por outro lado, o cara que escreveu o livro e o fundo que ele conseguiu? Ele nunca escreveu nenhum livro, e você não precisa de um livro para saber sobre o sistema Turtle, a informação está disponível, basta procurá-lo. Ah, e as tendências seguintes são inúteis. Ok, conte isso aos comerciantes, CTAs e hedge funds que apenas seguem as tendências e ganham muito mais dinheiro do que qualquer um no mercado, os números não mentem. Inclusive incluí o dinheiro gerido por ex-Tartarugas que ainda utilizam sistemas de tendências sistemáticas seguindo as regras originais de Tartaruga, por que você ignorou isso e eu posso publicar seus CAGR (que são auditados) e compara MUITO favoravelmente a qualquer pessoa em O mercado hoje, mesmo investindo deuses como Warren Buffet, então só porque Richard foi abatido TODOS, que seguem as tendências, devem fazer o busto também. Desculpe, mas isso é risível. Conheço alguém que sofreu buscas com médias móveis, suponho que todos os que usam médias móveis perderão seu dinheiro, certo continuarei ganhando a vida seguindo as tendências (e uma boa aí), como fui durante os últimos anos, eu Espero que você não seja parte de 95 de comerciantes de varejo que constantemente perdem dinheiro. Thx para a entrada de qualquer maneira :) Depois de uma pesquisa rápida, encontrei cerca de 120 empresas registradas na CFTC (cftc. gov) gerindo 172 fundos de negociação de tendência. Os ativos combinados sob gestão estão em dezenas de MILHÕES de EUA. O investimento mínimo que encontrei foi 20000, então, se você tem menos do que isso, ninguém aceita seu dinheiro. Mas, na maioria dos casos, os fundos apenas aceitam mais de 10 milhões de depósito, como alguns gerenciados por ex-tartarugas. Alguns fundos exigem um depósito de 30M, o que significa que apenas pessoas ou instituições muito ricas podem se dar ao luxo de investir nesses fundos. Bgcash diz que o seguimento da tendência é inútil, então o que temos aqui é dezenas de milhões de dólares colocados por pessoas e instituições muito ricas e inteligentes em dezenas de fundos administrados por pessoas com Phds em matemática e estatística, e eles escolheram usar um Estratégia inútil. Não faz sentido. E o estranho é que o CAGR desses fundos é positivo e, em alguns casos, excede em muito qualquer outro investimento no mercado. Desculpe, bgcash, mas dizendo que o seguimento da tendência é inútil hoje é um desservi para esta comunidade, onde o objetivo é ajudar todos a se tornar melhores nas negociações. Seu quotcashbgquot não é quotbgcashquot. Você sabe que muitas vezes as pessoas vêem o que querem ver, independentemente da realidade. Quanto à concepção geral de que os mercados estão entrecruzando 85 do tempo, se você não pode vê-lo como um ponto válido, eu duvido que você possa ver qualquer coisa pelo que realmente é. Sobre o assunto do livro, sim, o livro Curtis Faith039, quotWay of the Turtlequot explica claramente por que o sistema não funciona mais e por que Curtis Faith perdeu toda sua conta e então ele lutou para pagar sua renda por anos, até que uma empresa Dot Com o levou Como consultor de marketing. Sim, as pessoas muitas vezes ignoram a realidade e FATOS, mas não é o que eu faz aqui. Se você não gosta de tendências, isso é bom, vá contra a tendência, se isso for o que você gosta, continue perdendo posições abertas e cortando seus negócios vencedores também. Se as pessoas não querem ver o que está na frente deles, quem sou eu para ensinar-lhes. Eu vejo que sua estratégia comercial no concurso diz que não há certeza, agora essa é uma ótima estratégia. Você chama de inútil uma estratégia usada por pessoas mais ricas do que seus sonhos mais loucos enquanto sua estratégia não é segura, irônica. Os dados estão por aí, procure por ele, não acredite em mim, acredite em FATOS. Quanto a Curtis Faith, não tenho seu livro, não sei se ele perdeu ou fez milhões. É seu registro comercial auditado e disponível on-line. Posso verificar. Posso dar-lhe uma lista de dezenas de tendências sistemáticas seguindo os fundos registrados no CTFC, você pode verificar todas as informações que você pode achar. Todo o seu ponto é, por isso, perdeu dinheiro para que todos percam dinheiro, então eu lhe apresento dezenas de exemplos do oposto, sua reação Nenhuma, você ignorou isso. Mais uma vez, continue a perder dinheiro com sua estratégia de certeza, continuarei ganhando dinheiro com as tendências, ambos estavam felizes assim. Richard Denis foi forçado a fechar o Fundo porque perdeu 51 do dinheiro e ninguém o processou por travar suas regras, você percebe o quão ridículo isso soa. Há uma entrevista de alguns artigos na net, onde ele fala sobre os velhos tempos, quando seu sistema costumava trabalhar em Trending Markets, mas não agora. Eu entendo que você está à frente do seu artigo, e está tudo bem. Todo mundo tem direito a uma opinião, e minha opinião é que seu artigo não tem valor, pois é algo que você acredita, porque você é inexperiente ou incapaz de ver o quadro geral. Boa sorte Você realmente deve tentar olhar FATOS, tente por uma vez em sua vida. Richard não foi processado por não quebrar as regras artig. Artigos. chicagotribune1997-08-01business97080103151dennis-trading-group-commodity-markets-richard-j-dennis lá você vai. Alegando que seu comércio sofreu porque estava tão distraído. Se você seguir as regras, não importa se distraído ou não, ele não seguiu as regras de seu sistema, especialmente no que diz respeito ao risco. Então, quem parece ridículo agora, não é eu, com certeza. Não estou a favor da minha opinião sobre o meu artigo. Eu sou defensivo por sua opinião de que o seguimento da tendência é inútil, isso vem de uma pessoa que tem a estratégia mais inútil de todos os tempos: a estratégia surequot certeza. Esses artigos devem ajudar os outros, sua opinião equivocada não Ajude alguém, é por isso que sou defensivo. Vejamos se os especialistas da Dukascopy não concordam com você no valor do artigo. Eu sei, eles também não têm experiência. Inexperiente. Você gostaria que você tivesse minha experiência. Fale grátis para entrar em contato com a Dukascopy e pedir-lhes para lhe fornecer informações sobre minha conta comercial, eles têm minha permissão. Alguns fatos sobre fundos registrados na CFTC são 100 sistemáticos e tendências seguidas, todos os dados desde 1990 e líquidos de taxas. Dunn Capital 13.99 CAGR desde 1990, Abraham Trading 14.14, Chesapeak 9.47, Transtrend (eles ainda têm tendência no nome.) 10.16, Rabar Market Research 12.07, Hawksbill Capital 18.61, etc, etc, etc. Eu poderia usar dezenas de exemplos. Esses fundos são gerenciados por comerciantes inexperientes, obviamente. Note-se que estes são fundos de vários milhões de dólares, você não pode ter CAGR enorme devido ao tamanho de posições que comercializam e a alavancagem menor. Pessoal, confie nos FACTOS. ) Não há nada especial completo. Tudo é completo e perfeito. Por que fazer um único sistema completo: D. Don039t esqueça o exemplo de Livermore, reserve que eu recomendo a qualquer pessoa que comece essa experiência 039039Reminiscência de um Operador de ações039039 por Edwin Lefevre. Lá você pode notar facilmente que você tem um sistema que é bom com você ganha bilhões. Você vive, aprende, faz festa e, ao final, comete suicídio, então não é sobre um sistema de sistema complexo que inclui você, o leitor, mesmo que você simpatice com derivativos, mesmo que você expresse sua existência. Dentro de J. Livermore havia outro que sabia como negociar, que fez (e perdeu e depois fez novamente) muito dinheiro, mas se matou devido a sofrer de depressão crônica, causada pela luta com os mercados e consigo mesmo. Ele foi ótimo na negociação, mas às vezes ele se sabotou, semelhante a R. Dennis. Jesse uma vez colocou algum dinheiro de lado em uma conta de depósito ou algo assim, e a razão era proteger sua família de si mesmo e os negócios motivados por emoções que ele faz às vezes. Ter um bom sistema não é suficiente para ser bem sucedido :) Por completo Significa apenas a negociação aqui. Thx para o comentário The Turtle Traders foram reeditados neste ano, caras. Basta olhar para os comerciantes Youtube gtgt Million Dollar. Ainda fazendo esse experimento todos os dias com todos e cada um de nós), vou elaborar mais tarde) Este sistema funciona 50-50 ou nada de especial Se ao trabalhar 50 você quer dizer que sua relação de vitória é de 50 você está sendo muito otimista :) A relação de vitória De um sistema como este é menos do que isso, geralmente 35-40, mas as perdas médias são muito menores do que os vencedores médios, então o sistema é lucrativo. Se você fizer 200 pips em negociações vencedoras e perder 50 em trocas perdidas, você pode ter um índice de 25 vitórias e ainda ganhar dinheiro no final. A relação de vitória por si só significa absolutamente nada, mesmo um sistema com uma relação de 99,99 vitórias pode ser um desastre, se depois de centenas de pequenas negociações vencedoras você obtém uma grande perda que faz com que a conta vá para zero :) Parece ser muito rentável Você pensou em automatizá-lo? Boa sorte. Eu pensei em automatizar o meu próprio sistema, que tem a mesma filosofia de tendência, uma vez que, com algumas regras diferentes para aumentar a lucratividade, o problema é que não estou muito bem na programação. ) Eu tentei usar artigos jlongo039s para aprender, mas tenho estado tão ocupado ultimamente que não posso dedicar nenhum tempo para isso. Não deve ser muito difícil automatizar o Turtle System para alguém com boas habilidades de programação. ) Bem feito mantenha-o disponível 1 I039m lendo agora novamente e eu entendo é uma maneira interessante de tomar uma decisão para abrir um curto comércio. Mas como se pode gerenciar a decisão de fechamento. A posição de fechamento usa paradas de arranque manual, que seguem o alto dos 10 ou 20 períodos anteriores (é a linha tracejada nos gráficos), dependendo se a posição de abertura foi feita usando o Sistema 1 ou 2 . Tudo isso pode ser feito com ordens condicionais, então, quando o preço se mover em favor do seu comércio, você atualizará a parada de perda à medida que se mova a seu favor também. Então, basicamente, você não usa take profit orders :) Bom artigo, tudo melhor para você 1 bom artigo. Estas são as regras originais da tartaruga. A parte mais difícil da negociação de tartarugas é o dimensionamento de posições e gerenciamento de riscos. Mesmo R Dennis disse que se você publicar minhas regras sobre o jornal, ninguém seguirá. Eu simplesmente não compro o mercado que vai por 80 do tempo. Isso não parece certo. Os mercados são jogados por pessoas, se as pessoas não sabem para onde ir, quem será o meu mentor que vem negociando os mercados por décadas, ele é excelente na negociação. Ele só negocia quando movimentos de tendência acontecem. Ele pode duplicar sua conta facilmente todos os anos. Bem, os resultados comerciais podem ser muito feios às vezes quando os mercados não têm voltibilidade. Algumas vezes por um mês, não pode haver vencedores (depende dos prazos que você escolher). De qualquer forma, se você não acredita neste sistema, procure outro lugar. Há muitas estratégias por aí. By the way, se você trocar em um gráfico de 5 min em tempos asiáticos, com certeza 80 do tempo está variando.